要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型,必须确定 的基本要素有( )
①确定持有期限
②确定波动率
③置信水平的选择
④调整的频率
2023-07-25
A.①②
B.①③
C.②③
D.②④
参考答案:B
B.①③
C.②③
D.②④
参考答案:B
要确定—个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型,必须确定两
个基本要素。
—是要确定持有期限。
二是置信水平的选择
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