有些风险敞口无法直接测量,但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度,这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的风险敏感度指标是( )。

2023-07-26

A. β系数
B. 久期
C. 凸性
D. 方差

参考答案:D

有些风险敞口无法直接测量, 但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度,这就是风险敏感度指标。常见的风险敏感度指标有 β 系数、久期、凸性等。

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