当组合超额收益为负数,除以( )的系统风险时,特雷诺比率会得到( )的负数,基金业绩反而变得( ),由此会产生错误的评价结论。

2023-07-26

A. 较小. 较小. 较佳
B. 较大. 较大. 较差
C. 较小. 较小. 较佳
D. 较大. 较小. 较佳

参考答案:D

当组合超额收益为负数,除以较大(小)的系统风险时,特雷诺比率得到较小(大)的负数,基金业绩反而变得较佳(差),由此会产生错误的评价结论。

相关推荐