特雷诺比率考虑的是( )。

2023-07-26

A. 全部风险
B. 不可控制风险
C. 系统风险
D. 股票市场风险

参考答案:C

特雷诺比率( Tp)来源于CAPM理论,表示的是单位系统风险下的超额收益率。特雷诺比率与夏普比率相似,两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险,而夏普比率则对全部风险进行了衡量。