詹森α与特雷诺指标—样,假定投资组合充分分散化,即投资组合的风险仅为( ),用β系数衡量。
2023-07-26
A. 全部风险
B. 不可控制风险
C. 系统性风险
D. 股票市场风险
参考答案:C
B. 不可控制风险
C. 系统性风险
D. 股票市场风险
参考答案:C
詹森α与特雷诺指标—样,假定投资组合充分分散化,即投资组合的风险仅为系统性风险,用β系数衡量。
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2023-07-26
詹森α与特雷诺指标—样,假定投资组合充分分散化,即投资组合的风险仅为系统性风险,用β系数衡量。
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