关于β系数,以下表述错误的是( )。
2023-07-26
B、β系数的绝对值越大,表明证券或组合对市场指数的敏感性越强
C、β系数是对放弃即期消费的补偿
D、反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
参考答案:C
贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔值越大的股票,在市场波动的时候,其收益的波动也就越大;这就是CAPM所定义的资产或资产组合的系统性风险,即对市场收益变动的敏感性。C项,无风险利率是由时间创造的,是对放弃即期消费的补偿。
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2023-05-25
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强调产品组合的深度和关联性,产品组合的宽度一般较小的产品组合策略的形式是( )。
2023-05-25
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2023-05-25
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2023-05-25
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2023-05-25
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借款人存货周转率是指用一定时期内的( )与( )相比得到的比率。
2023-05-25
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2023-05-25
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