资本资产定价模型(CAPM)是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是()
2023-07-26
B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度
C.塔值越大,预期收益率越低
D.市场组合的贝塔值为0
参考答案:B
β系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。
β系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致;β系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反。β系数等于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场一致;β系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大;β系数小于1(大于0)时,该投资组合的价格变动幅度比市场小。
2023-05-27 从业资格银行证券
在股票价值估计上,市净率用于考察长期投资,市盈率用于考察短期投资。( )
2023-05-27 从业资格银行证券
风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。( )
2023-05-27 从业资格银行证券
按照利率消毒方法投资,对利率风险的规避效果远低于非消毒的投资方法。( )
2023-05-27 从业资格银行证券
当产品销售不畅、资金短缺、设备闲置时,中央银行应采取松动的货币政策。( )
2023-05-27 从业资格银行证券
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