已知A和B两只债券目前的价格分别为Pa和Pb,若Pa=Pb,且二者久期相等,但债券A的凸性要大于债券B,当两只债券的收益率出现以下何种情况时,方能使Pa

2023-07-26

A.Ⅱ
B.Ⅰ和Ⅲ
C.Ⅰ
D.Ⅲ

参考答案:D

利率与价格变动是反向关系,因此,债券A的收益率上升一个单位,债券B的收益率下降一个单位。

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