假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2。如果市场预期收益率为12%,市场的无风险利率为( )。
2023-07-26
A.8%
B.7%
C.6%
D.5%
参考答案:A
B.7%
C.6%
D.5%
参考答案:A
根据资本资产定价模型,每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由P系数测定的风险溢价。16%=r+(12%-r)x2,解出r=8%。
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