息票率为6%的3年期债券,市场价格为97.2440元,到期收益率为7%,久期为2.83年。那么,该债券的到期收益率增加至7.1%,那么价格将( )
2023-07-26
A.上升0.257元
B.下降0.257元
C.上升2.64元
D.下降2.64元
参考答案:B
B.下降0.257元
C.上升2.64元
D.下降2.64元
参考答案:B
Dmod=Dmac/(1+y)=2.83+(1+0.07)=2.64年,△p=-pDmac^y=-97.344x2.64x0.001=-0.257元。即利率从上升0.1个百分点,债券的价格将下降0.257元。
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