下列关于特雷诺比率的说法中,正确的是( )。

2023-07-26

A.使用的是系统风险
B.使用的是全部险
C.使用的是单一风险
D.使用的是绝对风险

参考答案:A

特雷诺比率来源于CAPM理论,表示的是单位系统风险下的超额收益率。特雷诺比率与夏普比率相似,两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险,而夏普比率则对总体风险进行了衡量。