一个固定利率债券的市场价格为110元,麦考利久期为3.5年,市场利率为5%。若市场利率上调0.25%,则预计该债券的价格将( )。

2023-07-26

A.下降0.92元
B.下降0.96元
C.上涨0.92元
D.上涨0.96元

参考答案:B

由修正久期与价格变化之间的公式可得:ΔP=-PDmodΔy=-110*3.5*0.25%=-0.96,债券价格变化为下降0.96元。

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