假设华夏上证50ETF基金为了计算每日的头寸风险,选择了100个交易日的每日基金净值变化的基点值的△(单位:点),并从小到大排列为△(1)-△(2),其中△(1)-(2)的值依次为:-18.63,-17.29,-15.61,-12.37,-12.02,-11.28,-9.76,-8.84,-7.25,-6.63;△的下2.5%分位数为( )。
2023-07-26
B.-7.25
C.-15.61
D.-16.45
参考答案:D
由于100x2.5%=2.5不是整数,其相邻两个整数为2和3,△的下2.5%分位数就是:1/2(△(2)+△(3))=1/2(-17.29-15.61)=-16.45。
期货交易所对期货交易、结算、交割资料的保存期限应当不少于10年( )。
2023-05-24 从业资格银行证券
看跌期权多头的行权收益等于该期权的执行价格与标的物市场价格的差。( )
2023-05-24 从业资格银行证券
触价指令是指在市场价格达到指定价位时,以限价指令予以执行的一种指令。( )
2023-05-24 从业资格银行证券
2023-05-24 从业资格银行证券
我国期货交易所规定,当会员( )时,交易所有权对其全部或部分持仓进行强行平仓。
2023-05-24 从业资格银行证券
关于美国市场短期国债与中长期国债的付息方式的说法,正确的是( )。
2023-05-24 从业资格银行证券
2023-05-24 从业资格银行证券
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