如果一投资组合的收益率为2%,期基准组合收益率为2.2%,则跟踪偏离度是( )。

2023-07-26

A.-0.2%
B.0.1%
C.-0.1%
D.0.2%

参考答案:A

跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率。