若交割价格高于远期价格,套利者就可以通过买入标的资产现货、卖出远期并等待交割来获取无风险利润,从而促使现货价格( ),交割价格( ),直至套利机会消失。
2023-07-26
A.上涨;上涨
B.上涨;下降
C.下降;上涨
D.下降;下降
参考答案:B
B.上涨;下降
C.下降;上涨
D.下降;下降
参考答案:B
若交割价格高于远期价格,套利者就可以通过买入标的资产现货、卖出远期并等待交割来获取无风险利润,从而促使现货价格上涨,交割价格下降,直至套利机会消失知识点:掌握远期合约的定价;
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