若交割价格高于远期价格,套利者就可以通过买入标的资产现货、卖出远期并等待交割来获取无风险利润,从而促使现货价格( ),交割价格( ),直至套利机会消失。

2023-07-26

A.上涨;上涨
B.上涨;下降
C.下降;上涨
D.下降;下降

参考答案:B

若交割价格高于远期价格,套利者就可以通过买入标的资产现货、卖出远期并等待交割来获取无风险利润,从而促使现货价格上涨,交割价格下降,直至套利机会消失知识点:掌握远期合约的定价;