关于风险价值计算方法,以下说法正确的是( )。
Ⅰ参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设
Ⅱ历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布
Ⅲ历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值
Ⅳ蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型
2023-07-26
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案:C
历史模拟法十分简单,因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布,只需利用历史数据对未来方向进行估算。知识点:理解风险价值VaR的概念、应用和局限性;
2023-05-25 从业资格银行证券
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被冻结存款的单位或个人对冻结提出异议的,在存款冻结期限内金融机构不得自行解冻。
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在普通支票左上角划两条平行线的为划线支票,划线支票只能转账,不能取现。
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按是否向发卡银行交存备用金,银行卡分为白金卡、金卡和普通卡等不同等级。
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核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具。
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