( )被认为最精确贴近的计算VaR值方法。
2023-07-26
A.参数法
B.蒙特卡洛模拟法
C.历史模拟法
D.最小二乘法
参考答案:B
B.蒙特卡洛模拟法
C.历史模拟法
D.最小二乘法
参考答案:B
蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大,但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。知识点:理解风险价值VaR的概念、应用和局限性;
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