下列是基础风险指标有( )。
Ⅰ.β系数
Ⅱ.跟踪误差
Ⅲ.波动率
Ⅳ.最大回撤
Ⅴ.主动比重
2023-07-26
B.Ⅰ.Ⅳ.Ⅴ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
参考答案:D
基础风险指标:β系数、波动率、跟踪误差、主动比重、最大回撤、下行标准差、
杜宾一瓦森检验法一般使用较多,它可以满足任何类型序列相关性检验。( )
2023-05-24 从业资格银行证券
法国数学家巴舍利耶首次提出了股价S应遵循几何布朗运动。( )
2023-05-24 从业资格银行证券
互换协议可以用来对资产负债进行风险管理,也可以用来构造新的资产组合。( )
2023-05-24 从业资格银行证券
计算VaR的目的是明确在未来特定时期内投资者的最大可能损失。( )
2023-05-24 从业资格银行证券
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协整指的是多个非平衡性时间序列的某种线性组合是平稳的。( )
2023-05-24 从业资格银行证券
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