以下关于詹森α说法不正确的是( )。
2023-07-26
B.若αp=0,则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异
C.当ap>0时,说明基金表现要优于市场指数表现
D.当ap>0时,说明基金表现要弱于市场指数表现
参考答案:D
若αp=0,则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异。当ap>0时,说明基金表现要优于市场指数表现;当ap<0时,说明基金表现要弱于市场指数的表现。故D不正确,选D。
2023-05-24 从业资格银行证券
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仅持有期权头寸者,看跌期权多头和看涨期权空头履约后均成为标的物空头。( )
2023-05-24 从业资格银行证券
交易者购买看跌期权并行权买入标的资产,比直接购买标的资产的成本高。( )
2023-05-24 从业资格银行证券
集中交割是指所有到期合约在交割月份第一个交易日一次性集中交割的交割方式。( )
2023-05-24 从业资格银行证券
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套期保值者通过基差交易,可以实现的效果有( )。(不计手续费等费用)
2023-05-24 从业资格银行证券
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