詹森α与特雷诺指标—样,假定投资组合充分分散化,即投资组合的风险仅为( ),用β系数衡量。
2023-07-26
A.全部风险
B.不可控制风险
C.系统性风险
D.股票市场风险
参考答案:C
B.不可控制风险
C.系统性风险
D.股票市场风险
参考答案:C
詹森α与特雷诺指标—样,假定投资组合充分分散化,即投资组合的风险仅为系统性风险,用β系数衡量。
热门标签
2023-07-26
詹森α与特雷诺指标—样,假定投资组合充分分散化,即投资组合的风险仅为系统性风险,用β系数衡量。
热门标签