给定无风险利率5%,关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（）。
A组合：平均收益率=15%,标准差=0.4;贝塔系数=0.58。
B组合：平均收益率=11%,标准差=0.2;贝塔系数=0.41。

2023-07-26

A.A和B投资组合业绩表现不相上下
B.按照夏普比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀
C.按照贝塔系统数作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀
D.按照特雷诺比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀

参考答案：B

夏普比率越大，组合业绩越好。那么A组合的夏普比率为：（15%-5%）/0.4=0.25;B组合的夏普比率为：（11%-5%）/0.2=0.3;由此得出按照夏普比率比较，B组合优于A组合，

相关推荐

下列有关证券分析师应该受到的管理的说法，正确的是（）。

2023-08-02 从业资格银行证券

证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务，应当遵守法律、行政法规和本规定，加强（）管理.健全内部控制。防范利益冲突，切实维护客户合法权益。

2023-08-02 从业资格银行证券

利用基础金融衍生工具的结构化特性。通过相互结合开发设计出更多具有复杂特性的金融衍生产品是（）。

2023-08-02 从业资格银行证券

下列选项中，不属于影响货币时间价值的主要因素的是（）

2023-08-02 从业资格银行证券

在现金管理中，（），会得到一项比较实际的预算。

2023-08-02 从业资格银行证券

假设王先生有现金100万元，按单利10%计算，5年后可获得（）万元。

2023-08-02 从业资格银行证券

在控制税收规划方案的执行过程中，下列做法错误的是（）。

2023-08-02 从业资格银行证券

下列关于久期分析，说法正确的有（）Ⅰ.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析Ⅱ.对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅（通常小于0.1%）利率变动可能会对整体经济价值产生的影响。Ⅲ.若采用标准久期分析法，久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。Ⅳ.对于利率的大幅变动（大于1%），久期分析的结果不再准确，需进行更复杂的技术调整。

2023-08-02 从业资格银行证券

下列关于时间价值参数的说法中，正确的有（）。Ⅰ.货币价值的时间参数系数，通常用t表示Ⅱ.影响货币时间价值程度的波动要素利率，通常用g表示Ⅲ.货币在未来某个时间点上的价值，通常用FV表示Ⅳ.货币现值的价值，通常用PV表示

2023-08-02 从业资格银行证券

证券投资基本分析的两种方法为（）。Ⅰ.K线分析法Ⅱ.由上而下分析法Ⅲ.由下而上分析法Ⅳ.技术分析法

2023-08-02 从业资格银行证券

热门标签