詹森α与特雷诺指标—样,假定投资组合充分分散化,即投资组合的风险仅为( ),用β系数衡量。《》( )

2023-07-26

A.全部风险
B.不可控制风险
C.系统性风险
D.股票市场风险

参考答案:C

詹森α与特雷诺指标—样,假定投资组合充分分散化,即投资组合的风险仅为系统性风险,用β系数衡量。

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