(2015年)资本市场线反映了有效投资组合的回报率与以（）表示的风险之间的线性关系。

假设股票的β值为βs=1．10，股指期货(保证金率为12％)的β值为β?=1．05，下列组合风险大于市场风险的投资组合是（　　）。

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在分析大宗商品基差的变动规律中，基差研究包括（　　） 。

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下列不是计算VaR至少需要三方面的信息：（）A.置信水平B.资产组合未来价值变动的分布特征C.压力测试D.时间长度N

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下列不是风险度量的方法（）。A.敏感性分析B.情景分析C.压力测试D.缺口分析

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金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，(　　)度量方法明确了情景出现的概率。

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下列属于建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型（）。Ａ.期权组合的价值与标的资产Ｂ.期权组合的价值与波动率Ｃ.期权组合的价值与利率Ｄ.股指期货套期保值组合的价值与各个股价格Ｅ.股指期货套期保值组合的价值和股指期货

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通过创设新产品来进行风险对冲，在实际中有多方面的体现（）Ａ.资产证券化Ｂ.信托产品Ｃ.商业银行理财产品Ｄ.融资Ｅ.风险管理

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下列是利用场内金融工具进行风险对冲时，要经历以下几个步骤。（）A.要识别现有的风险暴露、风险因子，并进行风险度量B.要根据现有的风险管理政策来决定需要对冲的风险的量C.根据风险因子的属性选择合适的场内金融工具，并根据所需要对冲的风险量来确定所需要建立的场内金融工具持仓量D.形成风险对冲计划，执行计划并及时监控和调整E.要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数

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下列哪些是影响时间长度选择的重要因素。（）A.投资组合调整的频率B.市场数据收集的频率C.风险对冲等的频率Ｄ.置信水平Ｅ.资产组合未来价值变动的分布特征。

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下列是计算VaR至少需要三方面的信息：（）A.资产组合未来价值变动的分布特征B.情景分析C.压力测试D.时间长度NE.置信水平

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