(2016年)下列不属于常见的风险敏感度指标的是()。
2023-07-26
A.β系数
B.凸性
C.风险敞口
D.久期
参考答案:C
B.凸性
C.风险敞口
D.久期
参考答案:C
风险敞口是对风险因子的暴露程度,可以通过多个维度测量风险敞口。有些风险敞口无法直接测量,但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度,这就是风险敏感度指标。常见的风险敏感度指标有β系数、久期、凸性等。
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