(2016年)下列不属于常见的风险敏感度指标的是()。

2023-07-26

A.β系数
B.凸性
C.风险敞口
D.久期

参考答案:C

风险敞口是对风险因子的暴露程度,可以通过多个维度测量风险敞口。有些风险敞口无法直接测量,但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度,这就是风险敏感度指标。常见的风险敏感度指标有β系数、久期、凸性等。