(2017年)投资组合A、B的主动比重分别为30%、60%,且A、B的基准指数相同,可以得出以下结论()。

2023-07-26

A.投资组合A与基准的相关性较投资组合B与基准的相关性要低
B.市场上涨时,投资组合B一定会跑赢投资组合A
C.投资组合B与基准的表现可能比投资组合A与基准的表现差别大
D.市场上涨时,投资组合A一定会跑赢投资组合B

参考答案:C

主动比重衡量一个投资组合与基准指数的相似程度。主动比重为0意味着该投资组合实质上是一个指数基金,主动比重为100%则意味着该投资组合与基准完全不同。较高的主动比重意味着投资组合的表现可能会与基准差别较大。