(2018年)下列关于最大回撤的说法中,错误的是()。

2023-07-26

A.最大回撤可以衡量损失发生的可能
B.最大回撤只能衡量损失的大小
C.最大回撤可以在任何历史区间做测度
D.最大回撤测量投资组合在指定区间内从最高点到最低点的回撤

参考答案:A

最大回撤的缺点是只能衡量损失的大小,而不能衡量损失发生的可能频率。