(2016年)夏普比率是用某一时期内投资组合平均()除以这个时期收益的标准差。
2023-07-26
B.超额收益
C.绝对收益
D.相对收益
参考答案:B
夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差,是针对总波动性权衡后的回报率,即单位总风险下的超额回报率。夏普比率数值越大,代表单位风险超额回报率越高,基金业绩越好。
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2023-05-24
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当资产组合的结构比较复杂时,使用( )来计算VaR在算法上较为简便。
2023-05-24
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对卖出套期保值而言,基差走弱,套期保值效果是( )。(不计手续费等费用)
2023-05-24
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对于金融机构而言,期权的δ=-0.0233元,则表示( )。
2023-05-24
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