(2015年)在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产,其可行投资组合集将发生变化,下列说法中错误的是()。

2023-07-26

A.风险最小的可行投资组合风险为零
B.可行投资组合集的上下沿为射线
C.可行投资组合集是一片区域
D.可行投资组合集的上下沿为双曲线

参考答案:D

相比于仅有风险资产的可行投资组合集,加入无风险资产后的可行投资组合集的重要区别在于两个方面:①由于无风险资产的引入,风险最小的可行投资组合风险为零;②在标准差一预期收益率平面中,可行投资组合集的上沿及下沿为射线,而不是双曲线。
材料题
根据以下材料,回答7-8题某投资者准备投资两家公司,一家是户外用品生产公司,一家是雨具生产公司。两家公司的业绩都易受到天气的影响。户外用品生产公司的业绩在天气晴朗的情况下较好,而雨具制造公司的业绩在天气阴雨的情况下较好。假设在未来一年天气平均较为晴朗的概率为50%,平均较为阴雨的概率为50%。两家公司在两种状况下的预期收益率如下表所示:根据以上材料,回答1~3题。

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