根据《流动资金贷款管理暂行办法》规定，只要用于借款人日常生产经营的，均需纳入“流动资金贷款”范畴。( )

套期保值者持有的现货价格的变化与国债期货的收益率变化并不完全相关。（ ）

2023-05-24 从业资格银行证券

关于国债期货的套期保值效果，下列说法正确的是（ ）。

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非可交割券包括（ ）。

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在国债买入基差交易中，多头需对期货头寸进行调整的适用情形有（ ）。

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债券投资组合与国债期货的组合的久期为（ ）。

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基差的空头从基差的__________中获得利润，但如果持有收益是__________的话，基差的空头会产生损失。（ ）

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某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（ ）。（参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=（被套期保值债券的修正久期×债券组合价值）／（CTD修正久期×期货合约价值））

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下列哪种债券用国债期货套期保值效果最差（ ）。

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收益率曲线变得更凸后，中间期限的利率相对向下移动，而长短期限的利率则相对向上移动。（ ）

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变凸后收益率曲线的凸度会变大，如果用利率的相对变化来衡量，意味着中间期限的利率向上移动，而长短期限的利率向下移动。（ ）

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