2023-07-29
商业银行的合规管理实质上是围绕实现商业银行合规目标进行的一种管理活动。
3月1日，国内某交易者发现美元兑人民币的现货价格为6.1130，而6月份的美元兑人民币的期货价格为6.1190，因此该交易者以上述价格在CME卖出100手6月份的美元兑人民币期货，并同时在即期外汇市场换入1000万美元。4月1日，现货和期货价格分别变为6.1140和6.1180，交易者将期货平仓的同时换回人民币，从而完成外汇期现套利交易。则该交易者（）。（美元兑人民币期货合约规模10万美元，交易成本忽略不计）
2023-05-24 从业资格银行证券
2010年9月10日，某美国投机者在CME卖出10张12月到期的英镑期货合约，每张金额为12.5万英镑，成交价为1.532美元／英镑。11月20日，该投机者以1.526美元／英镑的价格买入合约平仓。在不考虑其他成本因素影响的情况下，该投机者的净收益为（）美元。
2014年3月，某英国外贸企业为对冲美元上涨风险，以15021的汇率买入一手CME的11月英镑兑美元期货(GBP/USD)，同时买入一张11月到期的英镑兑美元看跌期货期权，执行价格为15093，权利金为002英镑／美元。如果11月初，英镑兑美元期货价格上涨到17823英镑／美元，此时英镑兑美元看跌期货期权的权利金为0001英镑／美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）。
外汇掉期交易中，如果发起方为近端卖出、远端买入，则远端掉期全价等于（）。
货币互换在期末交换本金时的汇率等于（）。
针对同一外汇期货品种，在不同交易所同时进行的方向相反、数量相同的交易行为，属于外汇期货的（）。
当成交价格为92时，3个月欧洲美元期货和1000000美元面值的国债期货的买方，将会获得的实际收益率分别是（）。
交易者根据对同一外汇期货合约在不同交易所的价格走势的预测，在一个交易所买入一种外汇期货合约，同时在另一个交易所卖出同种外汇期货合约而进行套利属于（）交易。
假设美元兑人民币即期汇率为6.2022，美元年利率为3%，人民币年利率为5%。按单利计，1年期美元兑人民币远期汇率的理论价格约为（）。
交易者发现当年3月份的欧元／美元期货价格为11138，6月份的欧元／美元期货价格为11226，二者价差为88个点。交易者估计欧元／美元汇率将上涨，同时3月份和6月份的合约价差将会缩小，所以交易者买入10手3月份的欧元／美元期货合约，同时卖出10手6月份的欧元／美元期货合约，这属于（）。
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