下列情形中,期权内在价值不为零的情况有()。
Ⅰ.看涨期权行权价格>标的价格
Ⅱ.看涨期权行权价格<标的价格
Ⅲ.看跌期权行权价格>标的价格
Ⅳ.看跌期权行权价格<标的价格

2023-08-01

A.Ⅰ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ

参考答案:B

看涨期权的内在价值=标的物的市场价格-执行价格;看跌期权的内在价值=执行价格-标的物的市场价格。如果计算结果小于0,则内在价值等于0。