已知A股票的预期收益率为10%,收益率的标准差为7%,B股票的预期收益率为15%,收益率的方差为6%,AB两种股票的投资股数比例为3:2,投资时每股价格比例为4:3,不考虑交易费用。两种股票收益率之间的相关系数为0.8,则两种股票的资产组合的预期收益率是( )。

2023-08-01

A.35%
B.11.67%
C.12.35%
D.9.67%

参考答案:B

因为,对AB两种股票的投资比例为34:23=2:1,所以,投资比重分引为2/3和1/3。资产组合的预期收益率=2/310%+1/315%=11.67%