即期利率,2年期利率为2.4%,3年期利率为2.63%,5年期利率为2.73%,计算远期率:第2年到第3年,第3年至第5年分别为( )。
2023-08-01
A.1.53,3
B.2.68,3.15
C.3.09,2.88
D.2.87,3
参考答案:C
B.2.68,3.15
C.3.09,2.88
D.2.87,3
参考答案:C
设2到3年利率为X.则
(1+2.4%)^2*(1+X)=(1+2.63%)^3解得X=3.09%
设三到五年利率为y,则
(1+2.63%)^3*(1+y)^2=(1+2.735)^5解得y=2.88%
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