统计套利在方法上可以分为( )。
①β中性策略
②维护策略
③折中策略
④协整策略

2023-08-01

A.①②③
B.①②④
C.②③④
D.①④

参考答案:D

统计套利在方法上可以分为两类,一类是利用股票的收益率序列建模,目标是在组合的β值等于零的前提下实现alpha收益,我们称之为β中性策略;另一类是利用股票的价格序列的协整关系建模,我们称之为协整策略。