资本资产定价模型假设资本市场没有摩擦，其含义包括（ ）。
Ⅰ资本和信息在市场中能够自由流动
Ⅱ对红利、股息和资本利得不征税
Ⅲ投资者能自由借贷
Ⅳ市场上没有机构大户

波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。（　　）

2023-05-24 从业资格银行证券

法国数学家巴舍利耶首次提出了股价S应遵循几何布朗运动。(　　)

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互换是指交易双方同意在约定的时间长度内，按照指定货币以约定的形式交换一系列现金流支付的行为。（　　）

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对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产

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在期权有效期限内，多个成分股分红的影响是不容忽视的。（　　）

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持有收益指基础资产给其持有者带来的收益。（　　）

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对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delta收敛于-1。（　　）

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在现实生活中，持有成本模型的计算结果是一个定价区间。(　　)

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波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。(　　)

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对于看跌期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。(　　)

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