2023-08-01
资产负债率公式中的“资产总额”是扣除累计折旧后的净额。
当β=0.5时,市场组合上涨( ),该资产随之上涨( )。
2023-07-26 从业资格银行证券
下列关于系统性风险的说法中,错误的是( )。
对于每一个有效投资组合而言,给定其风险的大小,便可根据资本市场线知道其( )的大小。
有关资本市场线的表述,最准确的是指( )。
CAPM用( )刻画所有投资者的集体行为,揭示在均衡状态下,证券收益率与风险之间关系的经济本质。
资本资产定价模型以( )理论为基础。
我们把可以通过构造资产组合分散掉的风险称为( )。
( )用来衡量资产所面临的系统性风险。
下列关于相关系数的说法中,正确的有( )。Ⅰ相关系数的取值范围是[-1,+1]Ⅱ当ρ>0时,两变量为正线性相关Ⅲ当ρ
下列有关效用、无差异曲线和最优组合的说法中,正确的是( )。Ⅰ为了促使风险厌恶者购买风险资产,市场需要向其提供风险溢价,即额外的期望收益率Ⅱ对于风险厌恶系数一定的投资者来说,其资产的期望收益率越大,带给投资者的效用越大;资产的风险越大,效用越小Ⅲ无差异曲线是在期望收益—标准差平面上由相同给定效用水平的所有点组成的曲线Ⅳ最优组合是使投资者效用最大化的组合
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