统计套利在方法上可以分为( )。

Ⅰ.B中性策略

Ⅱ.维护策略

Ⅲ.折中策略Ⅳ.协整策略

2023-08-01

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ

参考答案:D

统计套利在方法上可以分为两类,一类是利用股票的收益率序列建模,目标是在组合的β值等于零的前提下实现alpha收益,我们称之为B中性策略;另一类是利用股票的价格序列的协整关系建模,我们称之为协整策略。

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