Black-Scholes定价模型的基本假设有( )。
Ⅰ．标的资产价格服从几何布朗运动
Ⅱ．允许卖空
Ⅲ．标的资产的价格波动率为常数Ⅳ．无套利市场

2023-08-01

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案：D

Black-Scholes定价模型的基本假设包括：(1)标的资产价格服从几何布朗运动。(2)标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空。(3)期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金。(4)标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃。(5)标的资产的价格波动率为常数。(6)无套利市场。

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