关于计算VaR值的参数选择,下列说法正确的有()。
Ⅰ.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平就应该取高
Ⅱ.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取就并不重要
Ⅲ.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
Ⅳ.如果模型的使用者是监管者,时间间隔应该短
2023-08-02
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
参考答案:A
Ⅳ项,如果模型使用者是监管者,时间间隔取决于监管的成本和收益,应选取监管成本等于监管收益的临界点。
2023-05-26 从业资格银行证券
下列各项中.不属于《新巴塞尔资本协议》中“三大支柱”的是( )。
2023-05-26 从业资格银行证券
银行业监督管理机构对金融机构进行现场检查,应当经( )批准。
2023-05-26 从业资格银行证券
2023-05-26 从业资格银行证券
2023-05-26 从业资格银行证券
2023-05-26 从业资格银行证券
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