某2年期债券麦考利久期为1.6年,债券目前价格为101.00元,市场利率为8%,假设市场利率突然上升2%,则按照久期公式计算,该债券价格变化率( )。
2023-08-02
A.上涨2.76%
B.下跌2.76%
C.上涨2.96%
D.下跌2.96%
参考答案:D
B.下跌2.76%
C.上涨2.96%
D.下跌2.96%
参考答案:D
根据久期公式,△P/P=-D×△y/(1+y)=-Ⅰ.6×2%/(1+8%)≈-2.96%,其中,D表示麦考利久期,y表示市场利率,△y表示市场利率变动幅度,△P/P表示债券价格变化率。
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