回归分析作为有效方法应用在经济或者金融数据分析中，具体遵循以下步骤，其中顺序正确的选项是（??）。
①参数估计；②模型应用；③模型设定；④模型检验；⑤变量选择；⑥分析陈述

下列不是计算VaR至少需要三方面的信息：（）A.资产组合未来价值变动的分布特征B.情景分析C.压力测试D.时间长度NE.置信水平

2023-05-24 从业资格银行证券

原本稳定的关系如下列的稳定性被打破，市场流动性急剧降低，相关关系走向极端的+1或-1，或外部环境发生重大变化等情景。（）A.相对价格B.相关性C.波动率D.压力测试E.价格

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原本稳定的关系如除了下列的稳定性被打破，市场流动性急剧降低，相关关系走向极端的+1或-1，或外部环境发生重大变化等情景。（）A.相对价格 B.相关性 C.波动率 D.压力测试 E.价格

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下列哪些包括在最常见的敏感性指标，除了（）。A.衡量股票价格系统性风险的)S系数B.衡量利率风险的久期和凸性C.衡量衍生品风险的希腊字母D.衡量股票价格系统性风险的)β系数E.情景分析

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下列是风险度量的方法（）。A.敏感性分析B.情景分析C.压力测试D.在险价值（ValueatRisk，VaR)的计算E.情景度量

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下列包括在所发行的财富管理产品以及其交易的市场（）。A.股票价格及其指数B.利率C.汇率和信用利差D.波动率E.风险度量

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95%置信水平所对应的VaR将会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者的根据是前面VaR的定义方程。（）

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金融机构为线缆企业提供了一份场外看涨期权后，自身则处于这个看涨期权的空头，因此需要将卖出相应规模的看涨期权才能对冲风险。（　　）

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压力测试也可以在某个产品层面进行，而且测试的精确性可能更高。这是因为风险因子与产品价值之间的数学联系通常较为明确。（　　）

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利用场外工具对冲风险是金融机构和其他实业机构管理风险的常规方法。（　　）

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