已知在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值一标准差平面上由证券A和证券B构建的证券组合将位于连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上,并且(  )。

2023-08-02

A.不同组合在连线上的位置与具体组合中投资于A和B的比例无关
B.随着A与B的相关系数P值的增大,连线弯曲得越厉害
C.A与B的组合形成的直线或曲线的形状由A与B的关系所决定
D.A与B的组合形成的直线或曲线的形状与投资于A和B的比例有关


参考答案:C

A与B的组合形成的直线或曲线的形状由A与B的关系所决定,即A与B的相关系数决定,与投资于A和B的比例无关;具体组合中投资于A和B的比例决定不同组合在连线上的位置。

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