根据套环引定价理论,套利组合满足的条件包括( )。
Ⅰ.该组合的期望收益率大于0
Ⅱ.该组合中各种证券的权数之和等于0
Ⅲ.该组合中各种证券的权数之和等于1
Ⅳ.该组合的因素灵敏度系数等于0
2023-08-02
B.Ⅰ.Ⅱ
C.Ⅰ.Ⅲ
D.Ⅲ.Ⅳ
参考答案:A
套利组合需满足3个条件:该组合中各种证券的权数等于0;该组合因素灵敏度为零:该组合具有正的期望收益率.
2023-05-24 从业资格银行证券
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ADF检验可以用来检验含有高阶序列相关的序列是否平稳性问题。( )
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PPI在宏观经济分析中的地位非常重要,是仅次于CPl的价格指标。( )
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