多重负债下的组合免疫策略组合应满足的条件有( )。
Ⅰ.证券组合的久期与负债的久期相等
Ⅱ.组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广
Ⅲ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等
Ⅳ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值不相等
2023-08-02
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅰ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅳ
参考答案:B
多重负债下的组合免疫策略组合应满足以下条件:
①证券组合的久期与负债的久期相等
②组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广
③债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等
在上述三个条件满足的情况下,用数字规划的方法求得规避风险最小化的债券组合
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期货公司经营期货经纪业务又同时经营其他期货业务的,应当严格执行()制度。
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期货公司风险监管指标优于预警标准并连续保持()个月的,风险预警期结束。
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