关于VaR值的计是方法,下列论述正确的是( )。
2023-08-02
B.方差一协方差法易高估实际的风险值
C.历史模拟法可计是非线性金融工具的风险
D.蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据
参考答案:C
A项,方差一协方差法不能预测突发事件的风险;B项,方差一协方差法易低估实际的风险值;D项,蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据,方差一协方差法,历史模拟法需要依赖历史数据。
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资金结构指借款人的全部资金中负债和所有者权益所占的比重及相互关系。( )
2023-08-11
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从理论上看,企业最佳的资金结构是财务杠杆最低时的资金结构。( )
2023-08-11
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企业流动比率较高,但速动比率较低,说明应收账款占用较高。( )
2023-08-11
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商业银行对企业进行信用分析时,使用最为广泛的定量分析系统是5Cs系统。( )
2023-08-11
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2023-08-11
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