假设金融机构根据过去100天的历史数期计算持有交易头寸的VAR值1000万元人民币,置信区间为99%,持有期为1天,则该机构在未来100个交易日内,预期所持有的交易头寸最多会有( )天的损失超过1000万元。
2023-08-02
B.1
C.10
D.3
参考答案:B
该银行在1个交易日内有(100%-99%)即1%的可能性超过1000万元,则在100个交易日内将有(100×1%)即1天的可能性超过1000万元。
2023-08-11 从业资格银行证券
下列关于个人住房贷款信用风险防范措施的说法,正确的是( )。
2023-08-11 从业资格银行证券
为控制借款人调查中的风险,对借款申请人的调查内容应包括( )。
2023-08-11 从业资格银行证券
2023-08-11 从业资格银行证券
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