从组合线的形状来看,相关系数越小,( )。
①不卖空的情况下,证券组合的风险越小
②卖空的情况下,证券组合的风险越小
③负完全相关的情况下,可获得无风险组合
④正完全相关的情况下,可获得无风险组合
2023-08-02
A.①②
B.①③
C.②③
D.②④
参考答案:B
B.①③
C.②③
D.②④
参考答案:B
选项B正确:从组合线的形状来看,相关系数越小,在不卖空的情况下,证券组合的风险越小(①项正确),特别是负完全相关的情况下,可获得无风险组合(③项正确)。在不卖空的情况下,组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。
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