下列关于对冲策略有效性评价方法的说法正确的是( )。
①主要条款比较法的优点是评估方式直接明了,操作简便,缺点是忽略了基差风险的存在
②比率分析法考虑了价差的变化
③比率分析法考虑了基差风险的存在
④主要条款比较法、比率分析法和回归分析法是最常见的对冲策略有效性评价方法
2023-08-02
B.①②
C.③④
D.①②③
参考答案:A
③项,比率比较法是通过比较被对冲风险引起的对冲工具和被对冲项目公允价值或现金流量变动比率,以确定对冲是否有效的方法。其优点是计算方式简便,考虑了价差的变化;缺点是忽略了基差的存在。
2023-07-29 从业资格银行证券
( )要求“不要把鸡蛋放在一个篮子里”,它对商业银行信用风险管理具有重要意义。
2023-07-29 从业资格银行证券
2023-07-29 从业资格银行证券
操作风险的控制和缓释往往必须通过( )来实现,而不能纯粹依靠计量的手段。
2023-07-29 从业资格银行证券
2023-07-29 从业资格银行证券
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