下列关于金融机构风险压力测试的说法,正确的有( )。
①可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试
②可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提
③压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
④在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试

2023-08-02

A.②③
B.③④
C.②③④
D.①②③④

参考答案:C

①项,压力测试主要用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失,并不需要对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试。

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