风险价值分析的局限性可以归纳为( )等。
①单边市场走势极端情况
②无法衡量市场流动性因素
③市场非流动性因素
④无法预测尾部极端损失
2023-08-02
A.①②③
B.①②③④
C.③④
D.①③④
参考答案:D
B.①②③④
C.③④
D.①③④
参考答案:D
VaR值考虑不同的风险因素.不同投资组合(产品)之间风险分散化效应,对未来损失风险进行事前预测,具有传统计量方法不具备的特性和优势。但是,VaR值的局限性有无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。
![]( //img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/images/pc/questionBank/main-list-title-icon.png)
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_11.jpg)
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_34.jpg)
热门标签